昔日域多利軍營所附屬的軍火庫亦同樣被保留下來，是亞洲唯一現存的英殖民地時代的完整軍火庫遺蹟。軍火庫現位處於正義道9號，鄰近香港公園法院道入口的對面。軍火庫共有四座建築物，分別由1843年至1930年代落成，用作製作及存放彈藥之用。於1979年，駐港英軍將軍營交還後，香港政府便利用軍火庫作為工作間及倉庫。後來軍火庫由亞洲協會香港分會進行活化工作，於2012年正式改為亞洲協會香港中心（亞協）的新會址。
軍火庫以往主要為域多利軍營製作及存放火藥，並向香港其他軍事基地提供火藥。軍火庫整座建築群可分為上區及下區。上區設有軍火工場、軍火庫A及軍火庫B，地上更保留有火藥軌，供軍火庫輸送火藥之用，並連接著架空繩道，將火藥運送至灣仔軍器廠街。上區亦設有兩座人工護堤，以防止各座軍火庫及工場發生爆炸意外時，波及至其他設施。下區則設有GG Block。
軍火工場，建於1860年代，原為供英軍製作、混合軍火炸藥的工場，後來此工場被列為一級歷史建築，經保育及活化後，現改名為「史帶—格林伯格樓」，用作亞協的行政辦公室及兩個會議室，分別為：韓禮士行政樓、利國偉廳及瑞信廳。
軍火庫A，建於1863年至1868年間，曾為火藥儲存庫，建築以花崗岩建成，更設備有控制爆炸的設計。後來此軍火庫被列作一級歷史建築，活化後改成麥禮賢夫人藝術館，作為展覽場地之用。
軍火庫B，建於1905至1907年間，用作存放火藥，同樣被列作一級歷史建築，現改為麥禮賢劇場。劇場有一條拱型天花長廊環繞著，原本長廊是為了能讓英軍檢查軍火，所設立一條安全照明通道。現時則作為嘉賓、演出人員出入前台、後台等地的主要通道。
GG 行政樓（GG Block），為後期於1940年代末擴建而成，用以鋼筋混凝土築成的一座平頂建築，主要供給英國皇家憲兵隊特別調查組使用，亦有被英國皇家陸軍財務隊用作成軍餉辦事處。後期英軍遷出軍營後，大樓一度被維修承辨商使用，以及作為土力工程處的土芯樣本貯存室。GG 行政樓更曾經被皇家香港警察政治部所徵用。此大樓獲評為二級歷史建物，被活化成行政辦公室，內部並不對外開放，只能在外圍參觀。
